TA: ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN HASIL PEMILU PRESIDEN TERPILIH 2024 (Studi Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di BEI)

Wulandari, Nellisa Agustina (2026) TA: ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN HASIL PEMILU PRESIDEN TERPILIH 2024 (Studi Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di BEI). Undergraduate thesis, ITEBIS PGRI Dewantara.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)

Official URL: https://repository.itebisdewantara.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan Abnormal return saham dan Trading volume activity sebelum dan sesudah Pengumuman hasil pemiu presiden terpilih 2024. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian event study yang bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa Pengumuman hasil pemilu 2024. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor consumer non cyclicals dengan sampel berjumlah 40 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik populasi target. Metode analisis menggunakan uji normalitas, serta uji hipotesis Wilcoxon signed rank test dengan bantuan software statistik SPSS 24 untuk melihat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Peristiwa Pengumuman hasil Pemilu Presiden Terpilih 2024, pasar menunjukkan reaksi terhadap abnormal return. Hal serupa juga terlihat pada periode 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa tersebut. Sementara itu, untuk trading volume activity, pergerakan pasar juga menunjukkan adanya respons pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah, serta pada 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah Pengumuman hasil Pemilu Presiden Terpilih 2024. Kata kunci: Abnormal return, Trading volume activity, Event Study

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors:

Contribution	Contributors	Email
Thesis advisor	Rohim, Abdul	UNSPECIFIED

Uncontrolled Keywords:

Abnormal return, Trading volume activity, Event Study

Subjects:

H Social Sciences > HU General Management

Divisions:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen

Depositing User:

ary sistha rahmawati

Date Deposited:

10 Jan 2026 02:35

Last Modified:

10 Jan 2026 04:50

URI:

http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/5829

Actions (login required)

View Item