TA: REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGELUARAN BREN DARI INDEKS FTSE RUSSELL (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur)

Ana, Eva Nur (2026) TA: REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGELUARAN BREN DARI INDEKS FTSE RUSSELL (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur). Undergraduate thesis, ITEBIS PGRI Dewantara.

	Text 1. Halaman Judul.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text 11. Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text 12. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 13. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text 14. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text 15. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text 16. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 17. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text 18. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)

Official URL: https://repository.itebisdewantara.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar pada saham-saham di sektor infrastruktur terhadap pengumuman pengeluaran saham BREN dari Indeks FTSE Russell tanggal 19 September 2024. Terdapat 60 saham sebagai sampel penelitian dengan seleksi menggunakan purposive sampling. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan event study dengan indikator Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pada Abnormal Return sebelum dan setelah pengeluaran saham BREN dari Indeks FTSE Russell. Hasil yang sama juga terjadi pada Trading Volume Activity yang menunjukkan tidak adanya perbedaan pada sebelum dan setelah pengumuman. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pasar menganggap pengumuman pengeluaran BREN dari Indeks FTSE Russell tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keseluruhan sektor infrastruktur karena tidak menimbulkan reaksi pada pasar dalam periode peristiwa yang telah diteliti. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efisiensi pasar dan pentingnya mempertimbangkan variabel lain dalam analisis reaksi pasar. Kata Kunci : event study, abnormal return, trading volume activity, efisiensi pasar

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors:

Contribution	Contributors	Email
Thesis advisor	Anisah, Nur	UNSPECIFIED

Uncontrolled Keywords:

event study, abnormal return, trading volume activity, efisiensi pasar

Subjects:

H Social Sciences > HK Accounting

Divisions:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi

Depositing User:

Feri Irfanto

Date Deposited:

08 Jan 2026 06:22

Last Modified:

08 Jan 2026 06:22

URI:

http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/5771

Actions (login required)

View Item