DAMPAK PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (STUDY PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2021 -2023)

Idayanti, Wahyu Dwi (2025) DAMPAK PENGUMUMAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (STUDY PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2021 -2023). Undergraduate thesis, ITEBIS PGRI Dewantara.

[img] Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf
Download (38kB)
[img] Text
5. ABSTRAK.pdf
Download (74kB)
[img] Text
13. BAB I.pdf
Download (92kB)
[img] Text
14. BAB II.pdf
Download (163kB)
[img] Text
15. BAB III.pdf
Download (152kB)
[img] Text
16. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (109kB)
[img] Text
17. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (33kB)
[img] Text
18. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (79kB)
[img] Text
19. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (80kB)

Abstract

Abnormal Return dan Trading Volume Activity memiliki peran penting dalam menentukan dan mencapai likuiditas perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak pengumuman pemecahan saham (stock split) terhadap abnormal return dan trading volume activity pada perusahaan yang listing di bei tahun 2021 -2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode event Study. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi peristiwa dengan periode pengamatan 5 hari sebelum pemecahan saham dan 5 hari sesudah,dan periode pengamatan diperpendek 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Subyek yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2021 – 2023. Dengan jumlah sampel 31 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji Wilcoxon sign rank test dengan bantuan SPSS versi 25. Metode uji beda yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test karena data memiliki distribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah,dan tidak terdapat perbedaan pada abnormal return 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah . Serta terdapat perbedaan terhadap volume perdagangan saham antara5 dan 2 hari sebelum dan sesudah pemecahan saham. Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan saham selama periode penelitian memberikan sinyal dan pengaruh kepada para investor.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsEmail
Thesis advisorRohim, AbdulUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Kata kunci : Pemecahan Saham, Abnormal Return,Trading Volume Activity
Subjects: H Social Sciences > HU General Management
Divisions: Skripsi: Management
Depositing User: Feri Irfanto
Date Deposited: 01 Sep 2025 02:43
Last Modified: 02 Sep 2025 04:25
URI: http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/5578

Actions (login required)

View Item View Item